ダイスケです。
FXでのバックテストとは、過去の相場からオリジナルの取引ルールで
運用した場合、どれだけのパフォーマンスを
示すことが出来るかチェックする作業です。
株や為替などの市場価格の取引をやっている人は、
何らかのルールを抱えているのはないでしょうか。
ひとつの例として、移動平均線のクロス、ローソク足の酒田五法、
フィボナッチ係数など各個人で手法は多種多様だと思います。
その方法が本当に相応しいかどうかを確かめるために
あなたはどのように検証しましたか？
私は、裁量取引をしていた頃は実際にチャートと
見比べてみて見て確かめておりました。
とてつもなく時間は要する作業だったのを覚えています。
しかも、このやり方だと短期間しか調べることしか出来ません。
もっとカンタンに、それに加えて長い期間の
検証が出来たらベターなのに・・・と感じていました。
それを可能にしたのがバックテストです。
は、そのバックテストのやり方や手段を紹介したいと思います！
まず第一に取引手法を決めてください
他の記事で詳しく書きたいと思いますが、
一例として一目均衡表を使い、基準線にタッチした場合に
反転を狙うなど取引ルールを決めるところからはじまります。
システムを使ったバックテストとは？
MT4と呼ばれるチャートで自動でバックテストができます。
また、マネーパートナーズが提供している
ハイパースピードネクストも代表的ですね。
実際にバックテストをしてみれば分かるのですが、
今の時点で好成績のシステムでも長い目で見れば、
たまたまそのシステムがこの時点での相場に
適合していただけで、長いスパンではかなりの
損失を出していたことなどがよくあります。
過去相場で儲かったからと言って、
今日の時点での相場でも確実に利益が出るわけではありません。
そうは言っても過去のデータから最大のドローダウン（一番酷いときでどれだけ資産が減ったか）、
期待値（どれだけ投資したら幾ら儲かるという確率）
などが判明し、将来の損失・収益を予想しやすくなります。
手動でバックテストを行うには？
例えばMT4のチャートではF12のショートカットで
一つローソク足を進ませることが出来るので、
その動きを進ませながらトレード手法にふさわしいところから、
テストを開始することなどができるような仕組みになっています。
テスト回数はなるべく多く
10回、20回程度のバックテストではどうしてもブレがでてきてしまいます。
サイコロを思い浮かべてください、
10回程度の施行では均等に同じ数字が1/6にはならないですよね？
このことは何回テストを行えば正しい
期待値を得る事ができるかは、
相場が常に安定しないことを考えるとそんなに
簡単には難しいですが、1000回以上を促している
専門誌をたくさん見かけます。
また、ドル円だけではなく、
ユーロドルなど異なる通貨ペアを同じルールで検証することで、
どんな風な相場環境により結果が期待できるかなど
傾向を知ることもできます。
そんなこんなで根拠をもって相場に挑むことが出来るので、
よりトレードを進めやすくなるという物です。
システムトレーダーは必ずやっているバックテスト
システムトレーダーはまずこのバックテストをして、
危険性が小さくてリターンが大きいシステムを開発します。
そして、デモトレード（架空口座での取引）
を行なった後で、やっと実際の取引を行います。
デモトレードの段階で、バックテストでは
パーフェクトなシステムでも実際の相場では
使えなかったシステムというのは沢山あるものなのです。
それでも儲かるかどうかまったく分からないシステムよりも、
儲かる確率が高いシステムを試した方が
実際に収益を手にできるシステムも出来やすいです。
こういったふうに、バックテストとは
現在使っているシステムを検証するうえでも、
そして、これから儲かるシステムを作るためにも
欠かすことができない重要な機能です。
ダイスケ
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